ACCUEIL TICE > Ressources vidéos > Conférences > Séminaires de probabilités et statistiques (SAMM, 2009-2010) 
 

32- Accelerated finite difference schemes for stochastic PDEs ( Istvan Gyongy)

17 mai 2011

We give sufficient conditions under which the convergence of finite difference approximations in the space variable of the solution to the Cauchy problem for stochastic PDEs of parabolic type can be accelerated to any given order of convergence by Richardson's method.

invalid LARGEUR

Télécharger

Durée :
01:09:06

PARTAGER CET ARTICLE :

 
Dans cette collection

Nous suivre sur :
S’abonner